Сравнение VICI с BTC-USD
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 9.74%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам VICI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 140.89% |
Correlation
The correlation between VICI and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
VICI
BTC-USD
Сравнение VICI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.77 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.33 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и BTC-USD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -85.30% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -51.21% | +33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -51.21% | +33.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -76.67% | +58.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -48.27% | +36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -42.36% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 35.16% | -24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и BTC-USD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 11.97% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 34.64% | -21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 35.59% | -18.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 44.57% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 56.61% | -27.34% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs BTC-USD's -85.30%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор