Сравнение VICEX с TAVFX
VICEX (USA Mutuals Vice Fund) and TAVFX (Third Avenue Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VICEX returned 5.36%/yr vs 10.75%/yr for TAVFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICEX charges 1.59%/yr vs 1.15%/yr for TAVFX.
Доходность
Сравнение доходности VICEX и TAVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICEX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у TAVFX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям TAVFX по среднегодовой доходности: 5.36% против 10.75% соответственно.
VICEX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.36%
TAVFX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам VICEX и TAVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 6.06% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
TAVFX Third Avenue Value Fund | 14.83% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
Correlation
The correlation between VICEX and TAVFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2002 г. | 0.67 |
The correlation between VICEX and TAVFX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICEX vs. TAVFX — Ранг доходности на риск
VICEX
TAVFX
Сравнение VICEX c TAVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICEX | TAVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.71 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 15.17 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICEX | TAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.78 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VICEX и TAVFX
Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что меньше максимальной просадки TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и TAVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICEX | TAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -66.11% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.48% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -66.11% | +52.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -66.11% | +43.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -66.11% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -1.25% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.57% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.80% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICEX и TAVFX
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Third Avenue Value Fund (TAVFX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICEX | TAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.80% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 10.85% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 15.35% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 81.99% | -68.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 60.30% | -44.73% |
Сравнение комиссий VICEX и TAVFX
VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии TAVFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICEX и TAVFX
Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности TAVFX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.04% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 12.54% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
VICEX and TAVFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICEX has higher volatility (4.50%) compared to TAVFX (3.80%). In terms of maximum drawdown, VICEX dropped -54.58% vs TAVFX's -66.11%.
TAVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICEX и TAVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор