PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с PXWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с PXWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. PXWIX управляется Pax World Funds.

Доходность

Сравнение доходности VICEX и PXWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и PXWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		-4.18%17.72%12.41%18.41%-19.77%17.58%13.94%26.80%-7.55%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у PXWIX с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям PXWIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.41% соответственно.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

PXWIX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-0.25%
1 год
16.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHXVICEX с GWOAX
Часто сравнивают с PXWIX:
PXWIX с VICEPXWIX с SPYPXWIX с FTECPXWIX с PXNIXPXWIX с VESGXPXWIX с VEIGXPXWIX с ECAT

Сравнение комиссий VICEX и PXWIX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии PXWIX в 0.51%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class

Доходность на риск

VICEX vs. PXWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PXWIX
Ранг доходности на риск PXWIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c PXWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXPXWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.51

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.58

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. PXWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXWIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и PXWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXPXWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между VICEX и PXWIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и PXWIX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности PXWIX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
PXWIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class		10.41%9.98%9.64%1.69%3.24%1.44%1.25%3.24%5.15%2.71%2.04%2.68%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и PXWIX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, примерно равная максимальной просадке PXWIX в -53.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и PXWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXPXWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-53.56%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.21%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-29.52%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-34.47%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.77%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.89%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.51%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и PXWIX

Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 5.02%, в то время как у Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Institutional Class (PXWIX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXPXWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.60%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.32%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

16.48%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

16.01%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.95%

-1.46%