PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.01% против 14.06% соответственно.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с UCEQXVICEX с UNAVXVICEX с ARTHXVICEX с GWOAX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VICEX и SPY

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VICEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.27

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между VICEX и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и SPY

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и SPY

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-55.19%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.05%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.50%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-33.72%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-5.53%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.09%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.54%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и SPY

Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 5.02%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.35%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.50%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

19.06%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.06%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.92%

-2.43%