PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с UNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с UNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и UNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и UNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%7.70%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.58%.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

USA Mutuals All Seasons Fund

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UCEQXVICEX с ARTHXVICEX с GWOAX
Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с GOIIXUNAVX с GPIFXUNAVX с ABRZX

Сравнение комиссий VICEX и UNAVX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.

UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
VICEX
USA Mutuals Vice Fund

Доходность на риск

VICEX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXUNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.17

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.28

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.11

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

0.34

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа UNAVX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и UNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXUNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.17

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.62

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между VICEX и UNAVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и UNAVX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности UNAVX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и UNAVX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и UNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXUNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-30.05%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.89%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-7.89%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.66%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-4.72%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и UNAVX

USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXUNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.66%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

3.74%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

5.55%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

7.83%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

12.93%

+2.56%