Сравнение VICEX с UNAVX
VICEX (USA Mutuals Vice Fund) and UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) are both mutual funds - VICEX is a Global Equities fund managed by USA Mutuals, while UNAVX is a Tactical Allocation fund managed by USA Mutuals. Over the past 5 years, VICEX returned 4.38%/yr vs 6.01%/yr for UNAVX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICEX charges 1.59%/yr vs 1.99%/yr for UNAVX.
Доходность
Сравнение доходности VICEX и UNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICEX показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.66%.
VICEX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- 5.00%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.11%
UNAVX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.76%
- С начала года
- -3.66%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICEX и UNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 5.00% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 7.25% |
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.66% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
Correlation
The correlation between VICEX and UNAVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VICEX and UNAVX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICEX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск
VICEX
UNAVX
Сравнение VICEX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICEX | UNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.33 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | -0.64 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICEX и UNAVX
Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и UNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICEX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -30.05% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.10% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -8.10% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -8.10% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -6.73% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.76% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.22% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICEX и UNAVX
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICEX | UNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.43% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 4.29% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 5.12% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 7.74% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.75% | +2.79% |
Сравнение комиссий VICEX и UNAVX
VICEX берет комиссию в 1.59%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICEX и UNAVX
Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности UNAVX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 12.67% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
VICEX and UNAVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICEX has higher volatility (3.05%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, VICEX dropped -54.58% vs UNAVX's -30.05%.
VICEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICEX и UNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор