- ISIN
- US66538H3369
- CUSIP
- 90347D203
- Эмитент
- USA Mutuals
- Дата выпуска
- 29 авг. 2002 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VICEX
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции VICEX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VICEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) показал доход в 7.04% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VICEX составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
USA Mutuals Vice Fund
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VICEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VICEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.39% | 3.13% | -8.10% | 2.62% | 2.64% | 0.78% | 7.04% | ||||||
| 2025 | 3.04% | 4.00% | -0.23% | 2.29% | 3.72% | 1.94% | 0.25% | 4.86% | 1.85% | -4.04% | -0.08% | 1.28% | 20.25% |
| 2024 | -1.50% | 2.26% | 3.37% | -2.14% | 0.71% | -3.87% | 3.63% | 2.70% | 2.45% | -3.51% | 2.61% | -1.96% | 4.40% |
| 2023 | 2.52% | -1.37% | 2.24% | 2.98% | -7.54% | 3.17% | 2.36% | -4.19% | -5.96% | -2.14% | 3.03% | 3.62% | -2.18% |
| 2022 | -1.31% | 1.32% | -2.12% | -1.33% | 2.41% | -2.68% | 1.74% | -3.21% | -4.31% | 1.80% | 10.34% | 1.51% | 3.41% |
| 2021 | -4.18% | 8.66% | 4.98% | 3.89% | -1.07% | -1.97% | -3.20% | -0.03% | -7.82% | 2.32% | -7.39% | 5.96% | -1.36% |
Метрики бенчмарка
USA Mutuals Vice Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.66, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 06, 2002.
- This fund participated in 86.09% of S&P 500 Index downside but only 81.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 81.25%
- Участие в снижении
- 86.09%
Комиссия
Комиссия VICEX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VICEX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VICEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 13.52 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USA Mutuals Vice Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $2.87 | $1.16 | $2.18 | $1.93 | $3.93 | $1.16 | $1.45 | $0.26 | $1.02 | $5.52 | $0.35 |
Дивидендный доход | 12.43% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Mutuals Vice Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.87 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.93 | $3.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USA Mutuals Vice Fund показал максимальную просадку в 54.58%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 966 торговых сессий.
Текущая просадка USA Mutuals Vice Fund составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.58%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -40.91%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo 7d | 3y 26dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.12%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 4y 3dапр. 2021 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -20.16%март 2003 г. | 5mo 29d | 3mo 3d | 9mo 2dсент. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.76%сент. 2015 г. | 1mo 19d | 5mo 20d | 7mo 9dавг. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| VICEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -56.78% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.10% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -18.90% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -25.43% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -33.92% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.74% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -10.72% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.97% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VICEX
Добавьте USA Mutuals Vice Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VICEX