PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USA Mutuals Vice Fund (VICEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538H3369

CUSIP

90347D203

Эмитент

USA Mutuals

Дата выпуска

29 авг. 2002 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VICEX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VICEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VICEX с PXWIX VICEX с ITOT VICEX с QQQ
Популярные сравнения:
VICEX с PXWIX VICEX с ITOT VICEX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USA Mutuals Vice Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
141.22%
562.09%
VICEX (USA Mutuals Vice Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USA Mutuals Vice Fund показал доход в -0.82% с начала года и 0.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USA Mutuals Vice Fund составила -2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


VICEX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-0.78%

1 год

0.29%

5 лет

-7.07%

10 лет

-2.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VICEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.50%2.26%3.37%-2.14%0.71%-3.87%3.63%2.70%2.45%-3.51%2.61%-0.82%
20232.52%-1.38%2.24%2.98%-7.54%3.17%2.36%-4.19%-5.96%-2.14%3.03%-5.25%-10.55%
2022-1.31%1.32%-2.12%-1.33%2.41%-2.68%1.74%-3.21%-4.31%1.80%10.34%-5.75%-3.98%
2021-4.18%8.66%4.98%3.89%-1.07%-1.97%-3.20%-0.03%-7.82%2.32%-7.39%-9.02%-15.31%
2020-1.38%-8.42%-18.56%11.73%5.69%-1.10%1.61%5.25%-3.73%-6.82%15.03%0.52%-4.71%
201911.03%4.64%-0.38%5.86%-9.03%6.83%0.80%-2.06%0.30%1.69%1.89%-0.42%21.68%
20184.83%-3.78%-0.86%-2.07%1.80%-4.58%2.39%-3.68%-0.80%-9.43%1.26%-8.06%-21.53%
20173.02%2.01%2.04%3.48%2.65%-0.49%0.03%1.14%1.55%0.36%3.86%1.33%23.00%
2016-1.40%1.11%5.27%-0.46%1.50%1.11%2.67%-0.82%1.71%-0.53%0.78%-17.49%-8.15%
20151.42%3.38%-3.96%0.55%0.38%-2.26%5.04%-7.02%-1.99%10.50%-2.50%0.14%2.59%
2014-3.47%4.95%-0.17%0.82%2.33%-0.09%-2.07%0.61%-2.20%2.84%1.62%-3.99%0.79%
20134.18%1.12%3.92%2.71%1.08%-2.09%4.37%-0.20%5.06%3.25%1.48%3.60%32.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VICEX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VICEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICEX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.131.90
Коэффициент Сортино VICEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.252.54
Коэффициент Омега VICEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.35
Коэффициент Кальмара VICEX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.042.81
Коэффициент Мартина VICEX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.4812.39
VICEX
^GSPC

USA Mutuals Vice Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13
1.90
VICEX (USA Mutuals Vice Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USA Mutuals Vice Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.32$0.12$0.00$0.00$0.32$0.17$0.31$0.43$0.36$0.40$0.31

Дивидендный доход

0.00%1.53%0.53%0.00%0.00%1.04%0.69%0.96%1.63%1.21%1.38%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USA Mutuals Vice Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.40
2013$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.85%
-3.58%
VICEX (USA Mutuals Vice Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USA Mutuals Vice Fund показал максимальную просадку в 56.25%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.

Текущая просадка USA Mutuals Vice Fund составляет 37.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.25%1 нояб. 2007 г.3343 мар. 2009 г.9871 февр. 2013 г.1321
-43.24%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.
-20%17 сент. 2002 г.12010 мар. 2003 г.6511 июн. 2003 г.185
-18.52%30 нояб. 2016 г.2028 дек. 2016 г.2398 дек. 2017 г.259
-11.76%11 авг. 2015 г.3529 сент. 2015 г.11717 мар. 2016 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USA Mutuals Vice Fund составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
3.64%
VICEX (USA Mutuals Vice Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab