Сравнение VICEX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VICEX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VICEX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 0.83% | 20.25% | 4.40% | -2.18% | 3.41% | -1.36% | -0.89% | 26.26% | -21.27% | 25.71% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.01% против 13.65% соответственно.
VICEX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 5.01%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICEX и ITOT
VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
VICEX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
VICEX
ITOT
Сравнение VICEX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICEX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.53 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.25 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICEX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VICEX и ITOT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICEX и ITOT
Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 13.19% | 13.30% | 5.70% | 10.54% | 8.24% | 16.06% | 3.99% | 4.76% | 1.02% | 3.15% | 20.81% | 1.21% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VICEX и ITOT
Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VICEX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.58% | -55.20% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.34% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.36% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -35.00% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -5.51% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.02% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.61% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICEX и ITOT
Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 5.02%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VICEX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 5.49% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.78% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 18.68% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 17.36% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 18.25% | -2.76% |