Сравнение VICEX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VICEX или ITOT.
Основные характеристики
| VICEX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 25.22% |
| Дох-ть за 1 год | 0.31% | 34.05% |
| Дох-ть за 3 года | -8.41% | 8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.07% | 14.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.33% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.05 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.71% | 12.49% |
| Макс. просадка | -56.25% | -55.21% |
| Текущая просадка | -33.75% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между VICEX и ITOT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VICEX и ITOT
С начала года, VICEX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: -2.33% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VICEX и ITOT
VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VICEX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICEX и ITOT
Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICEX USA Mutuals Vice Fund | 1.45% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.69% | 0.96% | 1.63% | 1.21% | 1.38% | 1.07% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VICEX и ITOT
Максимальная просадка VICEX за все время составила -56.25%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VICEX и ITOT
USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.03% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.