PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICEX с ITOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VICEX (USA Mutuals Vice Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both funds - VICEX is a Global Equities fund managed by USA Mutuals, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Over the past 10 years, VICEX returned 5.41%/yr vs 15.10%/yr for ITOT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICEX charges 1.59%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности VICEX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.41% против 15.10% соответственно.

VICEX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.21%
6 месяцев
2.97%
1 год
9.39%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.32%
10 лет*
5.41%

ITOT

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.71%
3 года*
20.64%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICEX и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		4.21%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.86%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between VICEX and ITOT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2004 г.

0.73

The correlation between VICEX and ITOT shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с QQQVICEX с UCEQXVICEX с GWOAXVICEX с UNAVXVICEX с SPYVICEX с ARTHX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

VICEX vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEXITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.79

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.45

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.56

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

11.32

-9.01

VICEX vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICEX и ITOT

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEXITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-55.20%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.90%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-19.44%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-25.36%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-35.00%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.86%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-6.96%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.01%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и ITOT

Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 3.44%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEXITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.93%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.02%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.82%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

17.46%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.28%

-2.73%

Сравнение комиссий VICEX и ITOT

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и ITOT

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		12.76%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%

Часто задаваемые вопросы

VICEX and ITOT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.93%) compared to VICEX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VICEX dropped -54.58% vs ITOT's -55.20%.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICEX и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор