PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICEX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

VICEX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 29 авг. 2002 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VICEX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICEX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		0.83%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 5.01% против 10.39% соответственно.

VICEX

1 день
2.11%
1 месяц
-8.18%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-2.20%
1 год
13.10%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.70%
10 лет*
5.01%

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с ITOTVICEX с QQQVICEX с SPYVICEX с UNAVXVICEX с ARTHXVICEX с GWOAX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQXUCEQX с APFDX

Сравнение комиссий VICEX и UCEQX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

VICEX
USA Mutuals Vice Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

VICEX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.99

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.95

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

9.45

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Корреляция

Корреляция между VICEX и UCEQX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и UCEQX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		13.19%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок VICEX и UCEQX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-35.33%

-19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.75%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.24%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-35.33%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.34%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-4.92%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.43%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и UCEQX

Текущая волатильность для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) составляет 5.02%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VICEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.93%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

9.65%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

16.60%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

15.22%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

16.46%

-0.97%