PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICEX с SVTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICEX с SVTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VICEX (USA Mutuals Vice Fund) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VICEX returned 5.36%/yr vs 7.21%/yr for SVTAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICEX charges 1.59%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.

Доходность

Сравнение доходности VICEX и SVTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICEX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у SVTAX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции VICEX уступали акциям SVTAX по среднегодовой доходности: 5.36% против 7.21% соответственно.

VICEX

1 день
-0.91%
1 месяц
2.51%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.65%
1 год
10.90%
3 года*
8.96%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.36%

SVTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.82%
1 год
6.35%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICEX и SVTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		6.06%20.25%4.40%-2.18%3.41%-1.36%-0.89%26.26%-21.27%25.71%
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		3.04%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%

Correlation

The correlation between VICEX and SVTAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2006 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VICEX and SVTAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals Vice Fund

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VICEX:
VICEX с PXWIXVICEX с QQQVICEX с ITOTVICEX с GWOAXVICEX с UCEQXVICEX с SPYVICEX с UNAVX
Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с VTSVTAX с ^GSPCSVTAX с SCHDSVTAX с VOOSVTAX с SGMAXSVTAX с VMNVXSVTAX с GCCHX

Доходность на риск

VICEX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICEX
Ранг доходности на риск VICEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICEX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals Vice Fund (VICEX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEXSVTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.85

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.26

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

3.17

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICEX vs. SVTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICEX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVTAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICEX и SVTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEXSVTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VICEX и SVTAX

Максимальная просадка VICEX за все время составила -54.58%, что больше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICEX и SVTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEXSVTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.58%

-43.81%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-5.99%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-10.37%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-16.52%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-31.02%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-3.13%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-8.06%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.92%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VICEX и SVTAX

USA Mutuals Vice Fund (VICEX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEXSVTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

1.61%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

5.08%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

7.20%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

10.61%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

12.27%

+3.30%

Сравнение комиссий VICEX и SVTAX

VICEX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SVTAX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICEX и SVTAX

Дивидендная доходность VICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности SVTAX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.51%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
VICEX
USA Mutuals Vice Fund		12.54%13.30%5.70%10.54%8.24%16.06%3.99%4.76%1.02%3.15%20.81%1.21%

Часто задаваемые вопросы

VICEX and SVTAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICEX has higher volatility (4.50%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VICEX dropped -54.58% vs SVTAX's -43.81%.

VICEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICEX и SVTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор