PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с XLVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. VHT is passively managed, while XLVI is actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VHT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности VHT и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью -0.67%.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и XLVI

2026 (YTD)2025
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%17.45%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%

Correlation

The correlation between VHT and XLVI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов VHT и XLVI

Секторы
VHT
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.6%

Промышленность

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
XLVI

-

Финансовые услуги

VHT
0.0%
XLVI
100.6%

Промышленность

VHT
0.0%
XLVI

-

Технологии

VHT
0.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

VHT

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

XLVI

-

Энергетика

VHT

-

XLVI

-

Недвижимость

VHT

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

VHT

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCKXLVI с GLD

Доходность на риск

VHT vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.33

-0.77

Просадки

Сравнение просадок VHT и XLVI

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-8.14%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-4.02%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-1.95%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

10.94%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

10.94%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

10.94%

+6.00%

Сравнение комиссий VHT и XLVI

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и XLVI

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XLVI в 11.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VHT and XLVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 1.71% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор