PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с XHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с XHE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 10.14%/yr vs 6.15%/yr for XHE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XHE.

Доходность

Сравнение доходности VHT и XHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XHE с доходностью -7.82%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции XHE по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.15% соответственно.

VHT

1 день
1.30%
1 месяц
2.66%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.44%
1 год
19.32%
3 года*
7.09%
5 лет*
4.60%
10 лет*
10.14%

XHE

1 день
1.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-9.00%
1 год
2.70%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-8.83%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и XHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.03%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		-7.82%-0.23%5.08%-6.23%-23.34%3.04%32.91%22.30%8.90%30.51%

Correlation

The correlation between VHT and XHE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between VHT and XHE shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHT и XHE

Секторы
VHT
XHE

Здравоохранение

100.0%
98.2%

Финансовые услуги

0.0%
1.8%

Промышленность

0.0%
1.7%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
XHE
98.2%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
XHE
1.8%

Промышленность

VHT
0.0%
XHE
1.7%

Технологии

VHT
0.0%
XHE

-

Сырьевые материалы

VHT

-

XHE

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

XHE
1.4%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

XHE

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

XHE

-

Энергетика

VHT

-

XHE

-

Недвижимость

VHT

-

XHE

-

Коммунальные услуги

VHT

-

XHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

SPDR S&P Health Care Equipment ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с XHE:
XHE с IHIXHE с MDEVXHE с HTECXHE с PSCHXHE с FCDAXXHE с IYHXHE с ARKG

Доходность на риск

VHT vs. XHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XHE
Ранг доходности на риск XHE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c XHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTXHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.12

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.34

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.15

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

0.32

+4.27

VHT vs. XHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа XHE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и XHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и XHE

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки XHE в -49.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и XHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTXHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-49.92%

+10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-18.29%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-32.62%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-49.92%

+32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-49.92%

+21.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-38.89%

+35.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-13.35%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.46%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и XHE

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.02%, в то время как у SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTXHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.50%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

16.55%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

22.11%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

24.56%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.99%

-6.04%

Сравнение комиссий VHT и XHE

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и XHE

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности XHE в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
XHE
SPDR S&P Health Care Equipment ETF		0.06%0.08%0.04%0.03%0.04%0.00%0.00%0.05%0.09%0.78%0.17%7.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and XHE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHE has higher volatility (7.50%) compared to VHT (5.02%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs XHE's -49.92%.

On 10-year performance, VHT leads with 10.14% vs 6.15% for XHE. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 10.14% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XHE.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for XHE.

VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.35% for XHE.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и XHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор