PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VHT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.87% против 18.50% соответственно.

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.39%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
15.89%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VHT and SCHG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VHT and SCHG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHT и SCHG

Секторы
VHT
SCHG

Здравоохранение

100.0%
7.7%

Финансовые услуги

0.0%
6.7%

Промышленность

0.0%
5.8%

Технологии

0.0%
46.3%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

VHT
100.0%
SCHG
7.7%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
SCHG
6.7%

Промышленность

VHT
0.0%
SCHG
5.8%

Технологии

VHT
0.0%
SCHG
46.3%

Сырьевые материалы

VHT

-

SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

VHT

-

SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

SCHG
1.7%

Энергетика

VHT

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

VHT

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

VHT

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VHT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.18

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.64

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.78

+0.03

VHT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и SCHG

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-34.59%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-16.41%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-23.39%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-34.59%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-34.59%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-5.33%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.20%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.96%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и SCHG

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.88%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.14%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

12.30%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.95%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

22.33%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

21.58%

-4.61%

Сравнение комиссий VHT и SCHG

VHT берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и SCHG

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and SCHG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.14%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 9.87% for VHT. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VHT.

VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.38% for SCHG.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор