Сравнение VHT с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
VHT и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHT и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции SBIO немного отстают с 9.75%.
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и SBIO
VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
VHT vs. SBIO — Ранг доходности на риск
VHT
SBIO
Сравнение VHT c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 2.92 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.57 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.45 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 5.66 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 19.94 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.92 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VHT и SBIO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и SBIO
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и SBIO
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -63.06% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -15.08% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -53.67% | +35.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -63.06% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -13.79% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -28.70% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 4.28% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и SBIO
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.14%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 12.61% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 22.09% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 33.43% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 33.55% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 33.34% | -16.40% |