Сравнение VHT с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
VHT и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VHT и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHT и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.60% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.52% соответственно.
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
PSCH
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -4.92%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHT и PSCH
VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
VHT vs. PSCH — Ранг доходности на риск
VHT
PSCH
Сравнение VHT c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | -0.21 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.14 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.10 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.23 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.32 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VHT и PSCH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и PSCH
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHT и PSCH
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHT | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -46.32% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -15.36% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -46.32% | +28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -46.32% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -36.32% | +28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -13.26% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 6.77% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и PSCH
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 5.10%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHT | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 8.64% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 14.92% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 23.58% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 22.91% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 23.65% | -6.71% |