PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с PPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с PPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - VHT tracks the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.26%/yr vs 7.46%/yr for PPH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VHT charges 0.09%/yr vs 0.36%/yr for PPH.

Доходность

Сравнение доходности VHT и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции PPH по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.46% соответственно.

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%

PPH

1 день
0.33%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.14%
1 год
17.87%
3 года*
12.03%
5 лет*
9.22%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и PPH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		-0.76%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%

Correlation

The correlation between VHT and PPH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

The correlation between VHT and PPH has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHT и PPH

Секторы
VHT
PPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%
0.1%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VHT
100.0%
PPH
100.0%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
PPH

-

Промышленность

VHT
0.0%
PPH
0.1%

Технологии

VHT
0.0%
PPH

-

Сырьевые материалы

VHT

-

PPH

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

PPH

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

PPH

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

PPH

-

Энергетика

VHT

-

PPH

-

Недвижимость

VHT

-

PPH

-

Коммунальные услуги

VHT

-

PPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с FTXHPPH с VOO

Доходность на риск

VHT vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTPPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.04

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.67

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

3.88

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VHT и PPH

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и PPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-51.45%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.76%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-18.06%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-20.26%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-29.70%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.34%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-17.31%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.61%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и PPH

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.08%, в то время как у VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.73%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.67%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

17.26%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.07%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.96%

-0.02%

Сравнение комиссий VHT и PPH

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и PPH

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности PPH в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.12%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and PPH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPH has higher volatility (4.73%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs PPH's -51.45%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.26% vs 7.46% for PPH. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.26% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.

PPH has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.71% for VHT.

VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.36% for PPH.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и PPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор