Сравнение PPH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PPH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PPH и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.22% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| PPH | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 12.19% |
| Макс. просадка | -46.49% | -33.99% |
| Текущая просадка | -10.53% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и VOO
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PPH и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и VOO
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и VOO
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и VOO
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.11% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.