Сравнение VHT с MSFT
VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VHT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции VHT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.87% против 24.39% соответственно.
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам VHT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VHT and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.50 |
The correlation between VHT and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VHT
MSFT
Сравнение VHT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.53 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | -1.08 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHT и MSFT
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -69.38% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -33.91% | +23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -33.91% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -37.15% | +19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -37.15% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -27.46% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -21.78% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 16.48% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.88%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.52% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 22.31% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 25.42% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 26.66% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 27.06% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и MSFT
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs MSFT's -69.38%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор