PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с JEPI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. VHT is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, VHT returned 4.78%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VHT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
5.85%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.97%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.11%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between VHT and JEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.76

The correlation between VHT and JEPI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHT и JEPI

Секторы
VHT
JEPI

Здравоохранение

100.0%
12.0%

Финансовые услуги

0.0%
7.4%

Промышленность

0.0%
9.5%

Технологии

0.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Здравоохранение

VHT
100.0%
JEPI
12.0%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
JEPI
7.4%

Промышленность

VHT
0.0%
JEPI
9.5%

Технологии

VHT
0.0%
JEPI
14.5%

Сырьевые материалы

VHT

-

JEPI
1.6%

Коммуникационные услуги

VHT

-

JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

JEPI
10.1%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

JEPI
8.1%

Энергетика

VHT

-

JEPI
2.7%

Недвижимость

VHT

-

JEPI
2.9%

Коммунальные услуги

VHT

-

JEPI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VHT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.42

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.14

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.46

+0.35

VHT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и JEPI

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-13.71%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-6.68%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-13.26%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-13.71%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.75%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.13%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.20%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и JEPI

Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.05%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

6.23%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

8.02%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

11.08%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

10.79%

+6.18%

Сравнение комиссий VHT и JEPI

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и JEPI

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHT has higher volatility (4.88%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.45% vs 4.78% for VHT. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.45% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.64% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.35% for JEPI.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор