PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с FXU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.87%/yr vs 9.38%/yr for FXU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHT charges 0.09%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности VHT и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции FXU немного отстают с 9.38%.

VHT

1 день
-0.12%
1 месяц
4.51%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.45%
1 год
16.49%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.78%
10 лет*
9.87%

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-0.11%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between VHT and FXU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.52

Over the past year, the correlation between VHT and FXU has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHT и FXU

Секторы
VHT
FXU

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Промышленность

0.0%
4.0%

Технологии

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

92.4%

Здравоохранение

VHT
100.0%
FXU

-

Финансовые услуги

VHT
0.0%
FXU

-

Промышленность

VHT
0.0%
FXU
4.0%

Технологии

VHT
0.0%
FXU

-

Сырьевые материалы

VHT

-

FXU

-

Коммуникационные услуги

VHT

-

FXU

-

Потребительский циклический сектор

VHT

-

FXU

-

Потребительский защитный сектор

VHT

-

FXU

-

Энергетика

VHT

-

FXU
3.6%

Недвижимость

VHT

-

FXU

-

Коммунальные услуги

VHT

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

VHT vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHTFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.26

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.93

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

5.17

-1.36

VHT vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXU равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHT и FXU

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-49.00%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-8.63%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-17.46%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-21.87%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-34.81%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-5.57%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.63%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.22%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и FXU

Vanguard Health Care ETF (VHT) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеют волатильность 4.88% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.33%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.30%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.61%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.34%

-1.37%

Сравнение комиссий VHT и FXU

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и FXU

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FXU в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.64%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and FXU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXU has higher volatility (5.01%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.87% vs 9.38% for FXU. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.87% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.64% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while FXU is Utilities Equities. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор