PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHT с BTAL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VHT (Vanguard Health Care ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.82%/yr vs -4.78%/yr for BTAL. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. VHT charges 0.09%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности VHT и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.83%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 9.82% против -4.78% соответственно.

VHT

1 день
1.44%
1 месяц
6.84%
С начала года
0.21%
6 месяцев
3.21%
1 год
18.25%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.82%

BTAL

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-18.83%
6 месяцев
-16.67%
1 год
-35.24%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHT и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		0.21%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-18.83%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between VHT and BTAL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.32

The correlation between VHT and BTAL shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHT и BTAL

Секторы
VHT
BTAL

Здравоохранение

100.0%
10.2%

Финансовые услуги

0.0%
14.9%

Промышленность

0.0%
13.7%

Технологии

0.0%
19.5%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Здравоохранение

VHT
100.0%
BTAL
10.2%

Финансовые услуги

VHT
0.0%
BTAL
14.9%

Промышленность

VHT
0.0%
BTAL
13.7%

Технологии

VHT
0.0%
BTAL
19.5%

Сырьевые материалы

VHT

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

VHT

-

BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

VHT

-

BTAL
12.8%

Потребительский защитный сектор

VHT

-

BTAL
5.6%

Энергетика

VHT

-

BTAL
4.4%

Недвижимость

VHT

-

BTAL
6.2%

Коммунальные услуги

VHT

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

VHT vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-1.60

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-2.51

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.94

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-1.60

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-1.60

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.25

+0.82

Просадки

Сравнение просадок VHT и BTAL

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHTBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-50.28%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-37.50%

+27.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-45.16%

+28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-45.16%

+27.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-50.28%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-49.41%

+46.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-21.98%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

22.02%

-17.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard Health Care ETF (VHT) составляет 4.93%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHTBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.56%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.97%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

22.03%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.86%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.28%

-0.31%

Сравнение комиссий VHT и BTAL

VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и BTAL

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BTAL в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.06%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.63%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHT and BTAL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.56%) compared to VHT (4.93%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, VHT leads with 9.82% vs -4.78% for BTAL. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VHT has performed better with a 9.82% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.63% for VHT.

VHT is categorized as Health & Biotech Equities, while BTAL is Long-Short. VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.09% for VHT and 2.11% for BTAL.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHT и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор