PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHIAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-8.66%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 17.57% против 8.72% соответственно.

VHIAX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-9.05%
1 год
16.03%
3 года*
22.23%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.57%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий VHIAX и TVRIX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund

Доходность на риск

VHIAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

6.06

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между VHIAX и TVRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и TVRIX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.90%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и TVRIX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHIAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-39.36%

-46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-8.45%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.87%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-39.36%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-9.20%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.36%

-6.10%

-34.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.06%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и TVRIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHIAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.44%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

7.84%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

12.61%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

14.46%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

17.80%

+4.36%