Сравнение VHIAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.57% против 11.71% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и PROVX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VHIAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VHIAX
PROVX
Сравнение VHIAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 3.81 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и PROVX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и PROVX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -57.65% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -12.54% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -27.48% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -27.48% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -10.07% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -13.23% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.29% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и PROVX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.20% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 8.81% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 14.60% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 15.59% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 16.12% | +6.04% |