Сравнение VHIAX с HLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).
VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VHIAX и HLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHIAX и HLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -4.60% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 31.23% | -4.62% | 21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у HLEIX с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции HLEIX по среднегодовой доходности: 17.57% против 13.82% соответственно.
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
HLEIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHIAX и HLEIX
VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.
Доходность на риск
VHIAX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск
VHIAX
HLEIX
Сравнение VHIAX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHIAX | HLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.48 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.08 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHIAX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VHIAX и HLEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHIAX и HLEIX
Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности HLEIX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.96% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Просадки
Сравнение просадок VHIAX и HLEIX
Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и HLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHIAX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.49% | -55.22% | -30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -12.12% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -24.62% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.73% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -6.48% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -8.83% | -31.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 2.54% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHIAX и HLEIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHIAX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.42% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 9.58% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 18.35% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.90% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.05% | +4.11% |