PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHIAX с HLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHIAX с HLEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHIAX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and HLEIX (JPMorgan Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - VHIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan, while HLEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VHIAX returned 19.24%/yr vs 15.41%/yr for HLEIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VHIAX charges 1.04%/yr vs 0.38%/yr for HLEIX.

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и HLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у HLEIX с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции VHIAX превзошли акции HLEIX по среднегодовой доходности: 19.24% против 15.41% соответственно.

VHIAX

1 день
0.02%
1 месяц
5.69%
С начала года
7.71%
6 месяцев
6.38%
1 год
23.26%
3 года*
25.62%
5 лет*
14.39%
10 лет*
19.24%

HLEIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.38%
1 год
28.46%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.01%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHIAX и HLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		7.71%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		11.36%17.65%24.78%26.02%-18.29%28.44%18.19%31.23%-4.62%21.62%

Correlation

The correlation between VHIAX and HLEIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.89

The correlation between VHIAX and HLEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

JPMorgan Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX
Часто сравнивают с HLEIX:
HLEIX с HLIEXHLEIX с VOOHLEIX с OLGAXHLEIX с JEPIXHLEIX с JPMHLEIX с FNCMXHLEIX с VFIAX

Доходность на риск

VHIAX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HLEIX
Ранг доходности на риск HLEIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLEIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLEIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHIAXHLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.47

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.35

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.21

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

15.15

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. HLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа HLEIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и HLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHIAXHLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и HLEIX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и HLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHIAXHLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.49%

-55.22%

-30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.76%

-9.14%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-18.77%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-24.62%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-33.73%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-8.79%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.93%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и HLEIX

JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHIAXHLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.82%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.02%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.90%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

16.88%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.07%

+4.12%

Сравнение комиссий VHIAX и HLEIX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и HLEIX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности HLEIX в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLEIX
JPMorgan Equity Index Fund Class I		0.82%1.12%1.09%1.32%1.50%2.39%1.58%2.02%2.16%2.46%11.24%20.30%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		11.79%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VHIAX and HLEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHIAX has higher volatility (3.84%) compared to HLEIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VHIAX dropped -85.49% vs HLEIX's -55.22%.

HLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHIAX и HLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор