PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с OAKGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-4.91%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHGEX показывает доходность -4.91%, а OAKGX немного ниже – -5.09%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции OAKGX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.55% соответственно.

VHGEX

1 день
0.77%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-4.22%
1 год
17.15%
3 года*
13.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.69%

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с SWPPXOAKGX с CGDG

Сравнение комиссий VHGEX и OAKGX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.58

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.93

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.80

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

2.87

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа OAKGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между VHGEX и OAKGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и OAKGX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.02%, что больше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.02%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и OAKGX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-60.43%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.58%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-31.54%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-45.14%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-9.00%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.41%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.56%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и OAKGX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Oakmark Global Fund (OAKGX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.99%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.88%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

17.80%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.51%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.66%

-2.66%