Сравнение OAKGX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или VOOV.
Основные характеристики
| OAKGX | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.73% | 12.92% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 21.67% |
| Дох-ть за 3 года | 4.27% | 11.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.94% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 11.05% |
| Макс. просадка | -58.38% | -37.31% |
| Текущая просадка | -3.01% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VOOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VOOV
С начала года, OAKGX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VOOV
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKGX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VOOV
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VOOV в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 4.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.96% | 7.60% | 1.21% | 2.97% | 7.25% | 4.35% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.79% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VOOV
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -58.38%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VOOV
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.