Сравнение OAKGX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.29% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.42% соответственно.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
VOOV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и VOOV
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
OAKGX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
OAKGX
VOOV
Сравнение OAKGX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 5.14 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и VOOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и VOOV
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и VOOV
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -37.31% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.15% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -18.10% | -13.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | -37.31% | -7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -4.33% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -3.88% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.59% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и VOOV
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.80% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 7.77% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 15.58% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 14.49% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.96% | +3.70% |