PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OAKGX с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и VOOV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund
-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
0.29%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.42% соответственно.


OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

VOOV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.73%
3 года*
13.90%
5 лет*
10.47%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oakmark Global Fund

Vanguard S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий OAKGX и VOOV

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.


Доходность на риск

OAKGX vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OAKGXVOOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.82

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.14

-2.27

OAKGX vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OAKGXVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Корреляция

Корреляция между OAKGX и VOOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и VOOV

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOOV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund
1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и VOOV

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VOOV.


Загрузка...

Показатели просадок


OAKGXVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-37.31%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.15%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-18.10%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-37.31%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-4.33%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-3.88%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.59%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и VOOV

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OAKGXVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.80%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.77%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.58%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.49%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.96%

+3.70%