PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKGX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с VOOV

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKGX или VOOV.

Корреляция

Корреляция между OAKGX и VOOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.60%
378.60%
OAKGX
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKGX:

0.17

VOOV:

0.17

Коэф-т Сортино

OAKGX:

0.36

VOOV:

0.35

Коэф-т Омега

OAKGX:

1.05

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

OAKGX:

0.15

VOOV:

0.15

Коэф-т Мартина

OAKGX:

0.73

VOOV:

0.55

Индекс Язвы

OAKGX:

4.14%

VOOV:

4.75%

Дневная вол-ть

OAKGX:

17.73%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

OAKGX:

-63.18%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

OAKGX:

-11.41%

VOOV:

-10.84%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 1.93% против 9.27% соответственно.

OAKGX

С начала года

1.99%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-1.54%

1 год

4.09%

5 лет

11.62%

10 лет

1.93%

VOOV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-6.34%

1 год

3.02%

5 лет

14.28%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKGX и VOOV

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
График комиссии OAKGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OAKGX: 1.11%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKGX и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKGX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OAKGX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OAKGX: 0.17
VOOV: 0.17
Коэффициент Сортино OAKGX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OAKGX: 0.36
VOOV: 0.35
Коэффициент Омега OAKGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OAKGX: 1.05
VOOV: 1.05
Коэффициент Кальмара OAKGX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OAKGX: 0.15
VOOV: 0.15
Коэффициент Мартина OAKGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OAKGX: 0.73
VOOV: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.17
OAKGX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и VOOV

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOOV в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.19%1.65%0.75%0.97%0.16%1.38%1.24%0.92%1.07%1.14%1.21%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и VOOV

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-10.84%
OAKGX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и VOOV

Oakmark Global Fund (OAKGX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) имеют волатильность 12.48% и 12.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
12.14%
OAKGX
VOOV