PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с NGVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с NGVC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) is Global Equities fund managed by Vanguard, while NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 11.84%/yr for NGVC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и NGVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у NGVC с доходностью 17.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHGEX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции NGVC немного впереди с 11.84%.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

NGVC

1 день
1.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
17.44%
6 месяцев
11.43%
1 год
-34.69%
3 года*
45.06%
5 лет*
25.18%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и NGVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		17.44%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%

Correlation

The correlation between VHGEX and NGVC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2012 г.

0.25

The correlation between VHGEX and NGVC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с SPYNGVC с XLP

Доходность на риск

VHGEX vs. NGVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c NGVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXNGVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.84

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-1.09

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.74

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.10

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. NGVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа NGVC равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и NGVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXNGVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.84

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.12

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и NGVC

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки NGVC в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и NGVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXNGVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-89.04%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-47.18%

+35.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-59.87%

+40.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-63.34%

+30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-73.77%

+40.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-50.21%

+49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-52.58%

+42.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

31.91%

-28.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и NGVC

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 3.63%, в то время как у Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXNGVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

12.90%

-9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

25.26%

-14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

41.23%

-26.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

48.15%

-29.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

55.55%

-37.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и NGVC

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности NGVC в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		1.96%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

VHGEX and NGVC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NGVC has higher volatility (12.90%) compared to VHGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs NGVC's -89.04%.

VHGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и NGVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор