PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с NGVC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с NGVC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и NGVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и NGVC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		4.17%-36.07%152.51%91.83%-34.02%6.24%62.34%-35.12%71.67%-24.89%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у NGVC с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции NGVC по среднегодовой доходности: 10.60% против 5.63% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

NGVC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.32%
С начала года
4.17%
6 месяцев
-35.95%
1 год
-35.84%
3 года*
35.48%
5 лет*
11.95%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с NGVC:
NGVC с SFMNGVC с CCBNGVC с STKLNGVC с NTSXNGVC с VTNGVC с XLPNGVC с SPY

Доходность на риск

VHGEX vs. NGVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NGVC
Ранг доходности на риск NGVC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c NGVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXNGVCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.68

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.92

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.89

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.57

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

-0.82

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. NGVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа NGVC равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и NGVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXNGVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.68

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между VHGEX и NGVC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и NGVC

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что больше доходности NGVC в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		2.08%2.04%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и NGVC

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что меньше максимальной просадки NGVC в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и NGVC.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXNGVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-89.04%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-59.87%

+47.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-63.34%

+30.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-76.58%

+43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-55.84%

+46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-52.58%

+42.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

41.69%

-38.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и NGVC

Текущая волатильность для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) составляет 6.96%, в то время как у Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXNGVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.98%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

28.38%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

52.56%

-33.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

48.88%

-30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

56.52%

-38.52%