PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с JABLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHGEX с JABLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHGEX (Vanguard Global Equity Fund) and JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) are both mutual funds - VHGEX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while JABLX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, VHGEX returned 11.73%/yr vs 10.50%/yr for JABLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VHGEX charges 0.45%/yr vs 0.62%/yr for JABLX.

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у JABLX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции VHGEX превзошли акции JABLX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.50% соответственно.

VHGEX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
7.47%
1 год
21.24%
3 года*
16.92%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.73%

JABLX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.50%
1 год
14.17%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.88%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHGEX и JABLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		6.55%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		3.38%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%

Correlation

The correlation between VHGEX and JABLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г.

0.83

The correlation between VHGEX and JABLX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с VWELXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWUAX
Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с KOSJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHD

Доходность на риск

VHGEX vs. JABLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXJABLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.69

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.82

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

7.85

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. JABLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JABLX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXJABLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.93

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и JABLX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки JABLX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и JABLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHGEXJABLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-27.07%

-37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.10%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-11.89%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-21.30%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-22.47%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.55%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-4.71%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.87%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и JABLX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHGEXJABLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.52%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

6.93%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

8.74%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

11.16%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.11%

+6.93%

Сравнение комиссий VHGEX и JABLX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JABLX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и JABLX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности JABLX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		4.99%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		11.62%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VHGEX and JABLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHGEX has higher volatility (3.63%) compared to JABLX (2.52%). In terms of maximum drawdown, VHGEX dropped -64.81% vs JABLX's -27.07%.

JABLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHGEX и JABLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор