Сравнение VHCOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции VHCOX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.30% против 17.41% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и SPMO
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
VHCOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
VHCOX
SPMO
Сравнение VHCOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.60 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.96 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 6.90 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и SPMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и SPMO
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и SPMO
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -30.95% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.70% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -22.74% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -30.95% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -7.31% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -4.66% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.60% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и SPMO
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.31% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.22% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 12.80% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.77% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 19.08% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.09% | +0.13% |