PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCOX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHCOX с MMGPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VHCOX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHCOX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		-1.41%25.74%14.00%25.55%-17.61%20.85%22.73%27.20%-3.76%23.28%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.23%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, VHCOX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.23%.

VHCOX

1 день
1.78%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
4.17%
1 год
27.33%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.92%
10 лет*
14.50%

MMGPX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-23.13%
1 год
3.76%
3 года*
20.81%
5 лет*
-19.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с VHCOX:
VHCOX с VPMCXVHCOX с VPMAXVHCOX с VOOVHCOX с POGRXVHCOX с VPCCXVHCOX с VEXPXVHCOX с VFIAX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с TAAGXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGXMMGPX с TWHIX

Сравнение комиссий VHCOX и MMGPX

VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

VHCOX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCOX
Ранг доходности на риск VHCOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCOX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCOXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.21

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.53

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.30

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

0.74

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCOX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCOX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCOX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCOXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.21

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.43

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.15

+0.43

Корреляция

Корреляция между VHCOX и MMGPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCOX и MMGPX

Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCOX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares		9.75%9.62%8.16%2.33%9.26%10.44%9.10%6.41%12.11%3.87%5.66%5.30%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHCOX и MMGPX

Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHCOXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-87.45%

+32.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-27.79%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.59%

-86.09%

+58.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-72.97%

+65.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-38.72%

+28.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

11.32%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCOX и MMGPX

Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) составляет 7.27%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VHCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHCOXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

9.11%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

21.90%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

32.14%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

45.73%

-26.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

39.04%

-18.82%