Сравнение VHCOX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VHCOX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VHCOX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCOX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | -3.14% | 25.74% | 14.00% | 25.55% | -17.61% | 20.85% | 22.73% | 27.20% | -3.76% | 28.28% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCOX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VHCOX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.91% соответственно.
VHCOX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 14.30%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCOX и FSMAX
VHCOX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
VHCOX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VHCOX
FSMAX
Сравнение VHCOX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCOX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.40 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.70 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCOX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VHCOX и FSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCOX и FSMAX
Дивидендная доходность VHCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCOX Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 9.93% | 9.62% | 8.16% | 2.33% | 9.26% | 10.44% | 9.10% | 6.41% | 12.11% | 3.87% | 5.66% | 5.30% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VHCOX и FSMAX
Максимальная просадка VHCOX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCOX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCOX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -50.55% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -14.64% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.59% | -36.31% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -50.55% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -7.18% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -12.29% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCOX и FSMAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares (VHCOX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.31% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCOX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.01% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.51% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 23.00% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 22.36% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 30.21% | -9.99% |