Сравнение VHCIX с VUIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VUIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и VUIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 7.79% | 16.39% | 23.03% | -7.49% | 1.13% | 17.16% | -0.90% | 24.97% | 4.45% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VUIAX с доходностью 7.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции VUIAX немного отстают с 9.59%.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
VUIAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VUIAX
И VHCIX, и VUIAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHCIX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск
VHCIX
VUIAX
Сравнение VHCIX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | VUIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.69 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.31 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 5.49 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VUIAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VUIAX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VUIAX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.57% | 2.73% | 3.01% | 3.49% | 2.98% | 2.56% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VUIAX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VUIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -46.29% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -8.87% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -25.18% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -36.21% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -3.15% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -7.80% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.72% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VUIAX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеют волатильность 5.11% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | VUIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.04% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.22% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 15.59% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.96% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.13% | -2.20% |