Сравнение VHCIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHCIX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.21% против 12.59% соответственно.
VHCIX
5.17%
-7.34%
-1.60%
13.46%
9.02%
9.21%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VHCIX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.40 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 12.51% |
| Макс. просадка | -39.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.10% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VTI
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHCIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VTI
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.47% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.39% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VTI
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.