Сравнение VHCIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.69% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и VTI
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VHCIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VHCIX
VTI
Сравнение VHCIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.52 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.54 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 7.30 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и VTI
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и VTI
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -55.45% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.30% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -25.36% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -35.00% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.54% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -8.08% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 2.60% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 5.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.48% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 9.75% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 19.02% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.41% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 18.29% | -1.36% |