PortfoliosLab logo
Сравнение VHCIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VHCIX и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
575.92%
625.80%
VHCIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VHCIX:

-0.01

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VHCIX:

0.09

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VHCIX:

1.01

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VHCIX:

-0.00

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VHCIX:

-0.01

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VHCIX:

5.91%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VHCIX:

14.63%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VHCIX:

-39.12%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VHCIX:

-12.06%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.89% против 11.34% соответственно.


VHCIX

С начала года

-0.87%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-1.11%

5 лет

7.26%

10 лет

7.89%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VHCIX и VTI

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VHCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHCIX: 0.10%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VHCIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VHCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VHCIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VHCIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VHCIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VHCIX: -0.01
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VHCIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VHCIX: 0.09
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VHCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VHCIX: 1.01
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VHCIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VHCIX: -0.00
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VHCIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VHCIX: -0.01
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.50
VHCIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и VTI

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares
1.59%1.52%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.39%1.31%1.45%1.22%1.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и VTI

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.06%
-10.95%
VHCIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 9.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.43%
14.84%
VHCIX
VTI