Сравнение VHCIX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -4.95% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью -4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHCIX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции SHSAX немного впереди с 9.98%.
VHCIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 9.72%
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и SHSAX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
VHCIX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
VHCIX
SHSAX
Сравнение VHCIX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и SHSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и SHSAX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SHSAX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и SHSAX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -35.49% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -9.87% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -17.99% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.36% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -7.37% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -6.17% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 4.23% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и SHSAX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 5.11%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.41% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.01% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 16.45% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.22% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.54% | +0.39% |