Сравнение VHCIX с PRHSX
VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) and PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VHCIX returned 9.99%/yr vs 11.24%/yr for PRHSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VHCIX charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for PRHSX.
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и PRHSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у PRHSX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VHCIX уступали акциям PRHSX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.24% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 9.99%
PRHSX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам VHCIX и PRHSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -1.30% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 0.23% | 17.75% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
Correlation
The correlation between VHCIX and PRHSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between VHCIX and PRHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHCIX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск
VHCIX
PRHSX
Сравнение VHCIX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCIX | PRHSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.90 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.34 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и PRHSX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и PRHSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHCIX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -42.96% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.81% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.89% | -21.00% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -27.61% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -28.97% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.92% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.74% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.55% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и PRHSX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.99%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHCIX | PRHSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.39% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.30% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 15.78% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.30% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.28% | -2.32% |
Сравнение комиссий VHCIX и PRHSX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и PRHSX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности PRHSX в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 12.07% | 12.09% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.66% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VHCIX and PRHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRHSX has higher volatility (5.39%) compared to VHCIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, VHCIX dropped -39.12% vs PRHSX's -42.96%.
PRHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHCIX и PRHSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор