Сравнение VHCAX с VZICX
VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VZICX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, VHCAX returned 14.04%/yr vs 12.45%/yr for VZICX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHCAX charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 13.67%.
VHCAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 17.05%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 16.72%
VZICX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHCAX и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 22.59% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 11.05% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 13.67% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 9.23% | 7.37% |
Correlation
The correlation between VHCAX and VZICX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.79 |
The correlation between VHCAX and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHCAX vs. VZICX — Ранг доходности на риск
VHCAX
VZICX
Сравнение VHCAX c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCAX | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.92 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 11.04 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VZICX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHCAX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -34.37% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.81% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -13.30% | -10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -24.89% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -2.14% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.64% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VZICX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.83% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 14.21% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 16.30% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.60% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.02% | +2.41% |
Сравнение комиссий VHCAX и VZICX
VHCAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VZICX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VZICX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VZICX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.92% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VHCAX and VZICX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (7.87%) compared to VZICX (5.83%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VZICX's -34.37%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор