Сравнение VHCAX с VRGWX
VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. VHCAX is actively managed, while VRGWX is passively managed. Over the past 10 years, VHCAX returned 16.72%/yr vs 18.48%/yr for VRGWX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 16.72% против 18.48% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 17.05%
- С начала года
- 22.59%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 16.72%
VRGWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам VHCAX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 22.59% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 4.75% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Correlation
The correlation between VHCAX and VRGWX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between VHCAX and VRGWX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHCAX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
VHCAX
VRGWX
Сравнение VHCAX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHCAX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 0.96 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | 3.05 | +11.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и VRGWX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHCAX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -32.70% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -16.19% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -23.44% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -32.70% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -32.70% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -3.90% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -4.88% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 5.11% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и VRGWX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHCAX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 6.45% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 13.48% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 16.78% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 21.85% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 21.23% | -0.80% |
Сравнение комиссий VHCAX и VRGWX
VHCAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и VRGWX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VRGWX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 7.92% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
VHCAX and VRGWX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHCAX has higher volatility (7.87%) compared to VRGWX (6.45%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VRGWX's -32.70%.
VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор