PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHCAX с VEIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с VEIRX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VEIRX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VHCAX returned 16.45%/yr vs 12.00%/yr for VEIRX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VHCAX charges 0.32%/yr vs 0.19%/yr for VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у VEIRX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции VEIRX по среднегодовой доходности: 16.45% против 12.00% соответственно.

VHCAX

1 день
2.88%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
20.66%
С начала года
25.22%
1 год
47.36%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
16.45%
Всё время*
12.67%

VEIRX

1 день
1.43%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
8.59%
С начала года
14.18%
1 год
24.43%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.00%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEIRX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VHCAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VHCAX и VEIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.22%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		14.18%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%

Correlation

The correlation between VHCAX and VEIRX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VHCAX and VEIRX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VHCAX и VEIRX

Секторы
VHCAX
VEIRX

Технологии

43.1%
14.1%

Здравоохранение

21.2%
14.8%

Промышленность

10.6%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.8%

Финансовые услуги

6.2%
19.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.9%

Энергетика

1.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
9.4%

Сырьевые материалы

0.3%
3.6%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.0%
7.0%

Технологии

VHCAX
43.1%
VEIRX
14.1%

Здравоохранение

VHCAX
21.2%
VEIRX
14.8%

Промышленность

VHCAX
10.6%
VEIRX
9.4%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
7.2%
VEIRX
5.8%

Финансовые услуги

VHCAX
6.2%
VEIRX
19.8%

Коммуникационные услуги

VHCAX
5.4%
VEIRX
2.9%

Энергетика

VHCAX
1.4%
VEIRX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
VEIRX
9.4%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.3%
VEIRX
3.6%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
VEIRX
2.5%

Коммунальные услуги

VHCAX
0.0%
VEIRX
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с POGRXVHCAX с SCHG
Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX

Доходность на риск

VHCAX vs. VEIRX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VHCAX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHCAXVEIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.41

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.45

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.44

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

12.98

+0.69

VHCAX vs. VEIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и VEIRX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, примерно равная максимальной просадке VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и VEIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXVEIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-54.02%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.13%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-13.36%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-15.12%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-35.26%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-6.46%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.89%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и VEIRX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXVEIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

2.74%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

7.51%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

10.24%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

13.84%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

16.26%

+4.26%

Сравнение комиссий VHCAX и VEIRX

VHCAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и VEIRX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности VEIRX в 9.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.72%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.76%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and VEIRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (7.03%) compared to VEIRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs VEIRX's -54.02%.

VEIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и VEIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор