Сравнение VHCAX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -1.40% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VHCAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.58% против 8.72% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.58%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и TVRIX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
VHCAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
VHCAX
TVRIX
Сравнение VHCAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.43 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.48 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.06 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и TVRIX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 9.85% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и TVRIX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -39.36% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.45% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -24.87% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -39.36% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -9.20% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -6.10% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.06% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и TVRIX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.44% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 7.84% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 12.61% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.46% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.80% | +2.40% |