Сравнение VHCAX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VHCAX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCAX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -1.40% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -1.23% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCAX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 14.58% против 20.52% соответственно.
VHCAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.58%
FDGRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCAX и FDGRX
VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
VHCAX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
VHCAX
FDGRX
Сравнение VHCAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCAX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.94 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.55 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 8.84 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCAX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VHCAX и FDGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCAX и FDGRX
Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 9.85% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок VHCAX и FDGRX
Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCAX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -71.62% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.60% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -40.25% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -40.25% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.32% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -15.97% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.76% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCAX и FDGRX
Текущая волатильность для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) составляет 7.27%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCAX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.24% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 15.35% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 24.71% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 23.97% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 23.33% | -3.13% |