PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCAX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCAX с FDGRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VHCAX returned 17.82%/yr vs 23.12%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VHCAX charges 0.36%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности VHCAX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCAX показывает доходность 24.70%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции VHCAX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 17.82% против 23.12% соответственно.

VHCAX

1 день
0.20%
1 месяц
2.37%
С начала года
24.70%
6 месяцев
22.84%
1 год
50.22%
3 года*
26.00%
5 лет*
13.65%
10 лет*
17.82%

FDGRX

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.39%
С начала года
18.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.13%
3 года*
29.00%
5 лет*
14.97%
10 лет*
23.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCAX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.70%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		18.63%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between VHCAX and FDGRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between VHCAX and FDGRX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHCAX и FDGRX

Секторы
VHCAX
FDGRX

Технологии

33.1%
53.5%

Здравоохранение

24.9%
11.3%

Промышленность

10.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.5%

Финансовые услуги

8.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.5%
14.1%

Энергетика

2.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.6%

Сырьевые материалы

0.4%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VHCAX
33.1%
FDGRX
53.5%

Здравоохранение

VHCAX
24.9%
FDGRX
11.3%

Промышленность

VHCAX
10.7%
FDGRX
2.7%

Потребительский циклический сектор

VHCAX
9.8%
FDGRX
11.5%

Финансовые услуги

VHCAX
8.2%
FDGRX
3.0%

Коммуникационные услуги

VHCAX
6.5%
FDGRX
14.1%

Энергетика

VHCAX
2.2%
FDGRX
0.5%

Потребительский защитный сектор

VHCAX
0.9%
FDGRX
2.6%

Сырьевые материалы

VHCAX
0.4%
FDGRX
0.6%

Недвижимость

VHCAX
0.1%
FDGRX
0.2%

Коммунальные услуги

VHCAX

-

FDGRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

VHCAX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCAX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHCAXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.99

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.53

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.11

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

11.35

+6.54

VHCAX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCAX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCAX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHCAX и FDGRX

Максимальная просадка VHCAX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCAX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCAXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-71.62%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.60%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.92%

-26.19%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-40.25%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

-40.25%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.14%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-15.89%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.44%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCAX и FDGRX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что VHCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCAXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

7.80%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.89%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

19.72%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

24.13%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

23.45%

-3.04%

Сравнение комиссий VHCAX и FDGRX

VHCAX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCAX и FDGRX

Дивидендная доходность VHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.79%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

VHCAX and FDGRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.07%) compared to FDGRX (7.80%). In terms of maximum drawdown, VHCAX dropped -54.27% vs FDGRX's -71.62%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCAX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор