Сравнение VGYAX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и VTINX
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
VGYAX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VGYAX
VTINX
Сравнение VGYAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.29 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 9.59 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и VTINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и VTINX
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и VTINX
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -19.96% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -4.14% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -17.02% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -3.04% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.21% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и VTINX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.50% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.59% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 5.60% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 6.01% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.69% | +1.12% |