Сравнение VGYAX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и STDAX
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
VGYAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
VGYAX
STDAX
Сравнение VGYAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 4.24 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 7.10 | -4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.50 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 6.50 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 31.36 | -21.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 4.24 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.00 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и STDAX
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и STDAX
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -76.81% | +59.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -0.59% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -2.91% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -9.55% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -31.95% | +29.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.12% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и STDAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.39% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 0.64% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 0.93% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 1.95% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 6.69% | +0.12% |