Сравнение VGYAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -3.47% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и BWBIX
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
VGYAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
VGYAX
BWBIX
Сравнение VGYAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.54 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.95 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.86 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 3.22 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.54 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.14 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и BWBIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и BWBIX
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и BWBIX
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -39.14% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -12.76% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -39.14% | +23.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -9.26% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -11.88% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.41% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и BWBIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.39% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 11.38% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 19.94% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 21.19% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 23.31% | -16.50% |