Сравнение VGYAX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и BNDX
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
VGYAX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VGYAX
BNDX
Сравнение VGYAX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.85 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.19 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.01 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 4.10 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.85 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и BNDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и BNDX
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и BNDX
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -16.23% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.93% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -15.86% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -1.99% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.10% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.72% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и BNDX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.74% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 2.29% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 3.21% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 4.81% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 4.05% | +2.76% |