Сравнение VGYAX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VGYAX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGYAX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 1.45% | 13.31% | 6.15% | 8.95% | -8.06% | 6.58% | 5.52% | 13.92% | -4.31% | 0.98% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
VGYAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGYAX и AOA
VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
VGYAX vs. AOA — Ранг доходности на риск
VGYAX
AOA
Сравнение VGYAX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGYAX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.35 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.98 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.82 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGYAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.35 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGYAX и AOA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGYAX и AOA
Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares | 4.02% | 4.01% | 3.90% | 3.15% | 1.54% | 2.40% | 1.99% | 2.26% | 4.36% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VGYAX и AOA
Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGYAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -28.38% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -9.62% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.89% | -23.62% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.18% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.08% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.16% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGYAX и AOA
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGYAX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 5.28% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 8.34% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 13.87% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 12.92% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 13.51% | -6.70% |