PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWLX с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWLX и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		3.36%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGWLX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.

VGWLX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.02%
С начала года
3.36%
6 месяцев
7.70%
1 год
16.41%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с VWENXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий VGWLX и VTI

VGWLX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

VGWLX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWLXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.94

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.47

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.53

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

7.16

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWLX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWLXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.94

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Корреляция

Корреляция между VGWLX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и VTI

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.42%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и VTI

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWLXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-55.45%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-8.92%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-25.36%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.39%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.08%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.62%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWLXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.41%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.75%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

19.02%

-9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

17.40%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.28%

-7.28%