PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWLX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWLX с GBFFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGWLX (Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares) and GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, VGWLX returned 8.02%/yr vs 8.15%/yr for GBFFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGWLX charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for GBFFX.

Доходность

Сравнение доходности VGWLX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWLX показывает доходность 9.31%, а GBFFX немного выше – 9.64%.

VGWLX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.31%
6 месяцев
9.07%
1 год
19.69%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

GBFFX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.36%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.67%
1 год
25.05%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWLX и GBFFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		9.31%17.34%6.13%12.40%-7.22%13.36%7.40%22.05%-5.13%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		9.64%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-8.89%

Correlation

The correlation between VGWLX and GBFFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

0.78

The correlation between VGWLX and GBFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с VGWLX:
VGWLX с VWELXVGWLX с FPURXVGWLX с VGWIXVGWLX с VWENXVGWLX с PMFYXVGWLX с SGHIXVGWLX с DPREX
Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с HGLBGBFFX с GMOQX

Доходность на риск

VGWLX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWLX
Ранг доходности на риск VGWLX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWLX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGWLXGBFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.46

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.94

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.44

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

16.65

-4.95

VGWLX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWLX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWLX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGWLX и GBFFX

Максимальная просадка VGWLX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWLX и GBFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWLXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-26.62%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.67%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-10.18%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.52%

-15.16%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-2.24%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.35%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.51%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWLX и GBFFX

Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VGWLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWLXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.50%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

5.77%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.28%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

8.11%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

9.04%

+1.92%

Сравнение комиссий VGWLX и GBFFX

VGWLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWLX и GBFFX

Дивидендная доходность VGWLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности GBFFX в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.66%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
VGWLX
Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares		6.08%6.66%7.34%2.54%4.36%3.23%1.54%1.99%2.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGWLX and GBFFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGWLX has higher volatility (2.87%) compared to GBFFX (2.50%). In terms of maximum drawdown, VGWLX dropped -25.28% vs GBFFX's -26.62%.

GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWLX и GBFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор