PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VGWIX и VTSAX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.98

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.50

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.51

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

7.24

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.98

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между VGWIX и VTSAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и VTSAX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и VTSAX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-55.33%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-12.41%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-25.36%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-6.22%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-9.06%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.59%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.49%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

9.79%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

18.61%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

17.37%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

18.39%

-11.57%