Сравнение VGWIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGWIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGWIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.48% | 13.18% | 6.02% | 8.78% | -8.15% | 6.41% | 5.41% | 13.82% | -4.38% | 0.94% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
VGWIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWIX и CSTAX
И VGWIX, и CSTAX имеют комиссию равную 0.41%.
Доходность на риск
VGWIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
VGWIX
CSTAX
Сравнение VGWIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGWIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.73 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.47 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.23 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 9.16 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGWIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VGWIX и CSTAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWIX и CSTAX
Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWIX Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.93% | 3.88% | 3.77% | 3.03% | 1.41% | 2.27% | 1.89% | 2.17% | 4.25% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок VGWIX и CSTAX
Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGWIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -14.52% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.59% | -2.72% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.95% | -14.52% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -2.48% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -2.37% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.66% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGWIX и CSTAX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGWIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.32% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 2.05% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 3.47% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.16% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 5.82% | +0.99% |