PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		1.43%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

VGWIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.64%
С начала года
1.43%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.81%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VGSTX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VGWIX и CONWX

VGWIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGWIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.71

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.37

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.21

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

12.51

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.71

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.79

-0.07

Корреляция

Корреляция между VGWIX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и CONWX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.90%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и CONWX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-26.09%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-8.60%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-12.49%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.27%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-2.78%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.52%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и CONWX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

5.47%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

10.70%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

10.27%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

11.16%

-4.34%