PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWIX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGWIX с AVEFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

VGWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VGWIX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGWIX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		0.48%13.18%6.02%8.78%-8.15%6.41%5.41%13.82%-4.38%0.94%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, VGWIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

VGWIX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.48%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.92%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.91%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VGWIX:
VGWIX с VWINXVGWIX с VGWLXVGWIX с IRTRVGWIX с AVMAVGWIX с VGYAXVGWIX с SCHDVGWIX с VYM
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий VGWIX и AVEFX

И VGWIX, и AVEFX имеют комиссию равную 0.41%.

VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

VGWIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWIX
Ранг доходности на риск VGWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWIXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.21

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.74

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.71

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

6.00

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWIX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа AVEFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWIX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWIXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Корреляция

Корреляция между VGWIX и AVEFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWIX и AVEFX

Дивидендная доходность VGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWIX
Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares		3.93%3.88%3.77%3.03%1.41%2.27%1.89%2.17%4.25%0.29%0.00%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VGWIX и AVEFX

Максимальная просадка VGWIX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWIX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGWIXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-10.24%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-2.52%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.95%

-8.02%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-2.44%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-0.96%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.72%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWIX и AVEFX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Investor Shares (VGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGWIXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.18%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

2.17%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

3.44%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

4.14%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

4.01%

+2.80%